KI-Trading: Erik Wimmer verlor 40 % seines Depots
Ein Fintech-Gründer lässt eine KI zum ersten Mal allein handeln und verliert über Nacht 40 % seines Portfolios. Warum er trotzdem weiter automatisiert und wo er der Maschine bis heute nicht traut.
Erik Wimmer hat einer künstlichen Intelligenz zum ersten Mal die volle Kontrolle über sein Handelskonto übergeben, über Nacht. Als er am nächsten Morgen um sechs Uhr die Monitore hochfuhr, stand sein gesamtes Portfolio 40 Prozent im Minus, weil die KI in einem Abverkauf genau invertiert zur eigentlichen Logik gehandelt hatte. Der Gründer von Quantum Data Analytics hat danach die Rollen neu verteilt, statt die Automatisierung aufzugeben.
Erik Wimmer ist Verfahrenstechniker, Entwickler und Gründer eines österreichischen Fintech-Unternehmens für automatisierten Börsenhandel. Besonders macht ihn die Kombination aus 312 selbst gebauten Indikatoren und der konsequenten Regel, dass am Ende trotzdem ein Mensch entscheidet, ob gehandelt wird.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Ein selbst gesetzter Stop-Loss, den der Broker nicht zog, weil der Kurs ihn im Crash einfach übersprang, war der Auslöser für den ersten eigenen Handelsalgorithmus, mit einem dynamischen Drawdown von minus 2,5 Prozent statt eines starren Kurslevels.
- Eine frei handelnde KI verursachte über Nacht einen Portfolioverlust von 40 Prozent, obwohl der Gesamtmarkt nur 10 bis 12 Prozent nachgab: Sie kaufte am Anfang des Abverkaufs und verkaufte am Ende, also invertiert zur eigentlichen Idee.
- Erik Wimmers Kernthese: Eine KI kann ein Portfolio perfekt verwalten, aber nicht entscheiden, ob ein Handel überhaupt Sinn ergibt. „Das obliegt immer noch beim Menschen.“
- Aktuell arbeitet Quantum Data Analytics mit 312 selbst entwickelten Indikatoren. Eine KI ermittelt daraus alle drei Monate die vier treffsichersten für das aktuelle Marktverhältnis.
- Die Sentiment-Analyse wertet nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Social-Media-Beiträge pro Stunde aus, um echtes Marktsignal von Rauschen zu trennen.
- Klassisches Backtesting funktioniert laut Erik Wimmer nur bei einfachen, zyklischen Handelsrobotern: Beim aktuellen Flaggschiff-Roboter mit rund 300.000 Permutationen ist es „eine DIN der Unmöglichkeit“.
- Sein Trading-Journal führt Erik Wimmer bis heute handschriftlich in einem Kalenderblock aus dem Jahr 2019, bewusst analog, weil erst das Aufschreiben und Nachlesen die eigenen Fehler sichtbar macht.
- Sein Motto gegen den eigenen Übermut: „Gier frisst Hirn.“
Wie Erik Wimmer sein Handelssystem entwickelt hat
Erik Wimmers Weg begann nicht mit Krypto, sondern mit klassischer Charttechnik, die er sich über YouTube-Videos selbst beibrachte, ergänzt um Regressionsanalysen, die er aus seiner früheren Arbeit in der Verfahrensentwicklung kannte. Mit dem Statistik-Tool R erstellte er seine erste Regressionsanalyse für Bitcoin und kam zu einem Ergebnis, das der positiven Stimmung in den sozialen Netzwerken widersprach: fallende Preise. Kurz darauf kam es tatsächlich zu einem starken Abverkauf. Das war der Moment, der ihn davon überzeugte, diese Form der Analyse fest in seine Arbeit zu integrieren.
2018 wechselte Erik Wimmer zu digitalen Assets, ausgelöst durch die Ausweitung der US-Notenbankbilanz und fasziniert von der technischen Dokumentation der Plattform Binance. Als Entwickler erkannte er sofort das Potenzial: Er konnte eigene Programme schreiben, die für ihn kauften und verkauften.
Den eigentlichen Anstoß für einen echten Handelsalgorithmus gab ausgerechnet ein Ärgernis: Ein gesetzter Stop-Loss wurde vom Broker nicht gezogen, weil der Kurs ihn im Crash einfach übersprang. Erik Wimmer entwickelte daraufhin eine Logik, die nicht mehr auf einem starren Kurslevel, sondern auf einem prozentualen Drawdown von minus 2,5 Prozent basierte. Kurz danach folgte der Praxistest: Der Markt brach über Nacht ein, sein Algorithmus verkaufte planmäßig bei minus 2,5 Prozent ab.
Von 2018 bis 2020 investierte Erik Wimmer die meiste Zeit in die technische Basis: Rohdaten von Binance mussten erst aufbereitet werden, bevor überhaupt eine Analyse möglich war. Damals gab es keine KI, die diesen Code schrieb. Jede Zeile und jede Dokumentation musste er selbst durcharbeiten.
So funktioniert Erik Wimmers Multi-Indikatoren-Strategie
Weil ihn die bereitgestellten Standardindikatoren von Börsen und Chart-Plattformen abhängig machten, begann Erik Wimmer, eigene zu entwickeln. Heute umfasst sein System 312 selbst entwickelte Indikatoren: klassische Kursindikatoren ebenso wie Korrelationsindikatoren, die etwa M2-Geldmenge und Finanzierungskonditionen oder Inflationserwartungen und traditionelle Märkte gegeneinander messen.
Fixiert sind im aktuellen Handelsroboter ein Drawdown von minus 2,5 Prozent und ein Take Profit von plus 4,5 Prozent. Diese Werte haben sich laut Erik Wimmer über Jahre statistisch als optimale Einstellung für seine Handelsalgorithmen herausgestellt. Gehandelt wird nur, wenn das Sentiment stimmt. Ist es das nicht, gibt es schlicht keinen Anlass für eine Position.
Ergänzt wird die technische Ebene durch eine eigene Sentiment-Analyse: Das System trackt öffentlich zugängliche Beiträge in sozialen Netzwerken und verarbeitet nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Einträge pro Stunde. Dazu kommen Orderbuchdaten von Binance, aus denen Erik Wimmer abliest, wo Kauf- und Verkaufsorders liegen, und damit, ob ein Markt erst noch einmal in die Knie geht, bevor er nachhaltig steigt.
Backtesting funktioniert bei diesem System aus Erik Wimmers Sicht nur eingeschränkt: Beim Flaggschiff-Roboter mit rund 300.000 Permutationen an Einstellungsmöglichkeiten braucht ein sauberer Backtest so viel Vorarbeit, dass ein einziger falscher Wert die ganze Arbeit entwertet. Er testet stattdessen mit echtem Geld, und zwar in größeren Summen, nicht mit 100 oder 200 Euro.
Erik Wimmer als Systemdenker zwischen Frusttoleranz, Disziplin und Bauchgefühl
Erik Wimmer beschreibt sich selbst als grundsätzlich positiv und kreativ, und als jemand mit hoher Frustrationstoleranz, weil Entwicklungsarbeit oft bedeutet, lange an einem einzigen fehlenden Codezeichen zu sitzen. Sein Trading-Journal führt er bewusst analog in einem handschriftlichen Kalenderblock seit 2019: Erst das Aufschreiben, Nachlesen und Reflektieren mache die eigenen Fehler aus einer anderen Perspektive sichtbar.
Genau daran hängt für ihn das Wichtigste im Handel: sich vom Markt nicht mehr treiben zu lassen. Steigt der Markt, lässt er ihn steigen. Versäumen könne man an der Börse ohnehin nur eines, nämlich den eigenen Stopp regelmäßig zu prüfen und nachzuziehen.
„Aus menschlicher Sicht hat man immer noch die Intuition und das Bauchgefühl. Und das kann man mit künstlicher Intelligenz nicht ersetzen.“
Diese Nüchternheit zieht sich durch das ganze Geschäftsmodell. Quantum Data Analytics versteht sich als Signalentwickler, nicht als Vermögensverwalter. Für die kommenden Jahre plant Erik Wimmer, Teile der Geschäftsführung an eine eigens trainierte KI zu übergeben: 2027 teilweise, 2028 vollständig. Die zentrale Regel bleibt davon unberührt: Der Mensch entscheidet, ob der Algorithmus startet, nicht die Maschine.
Was das für dich heißt
Erik Wimmer hat 312 eigene Indikatoren entwickelt und einmal über Nacht 40 Prozent an eine KI verloren. Seine wichtigsten Regeln haben mit Technik wenig zu tun:
- Er führt sein Trading-Journal von Hand in einem Kalenderblock aus dem Jahr 2019. Wo schreibst du auf, was bei deinen Trades schiefgelaufen ist?
- Er lässt die Maschine rechnen, aber ob gehandelt wird, entscheidet am Ende ein Mensch. Entscheidest du selbst, ob ein Trade Sinn ergibt, oder folgst du einfach dem Signal?
- Er wartet, wenn es nichts zu handeln gibt, notfalls ein halbes Jahr lang. Wie lange hältst du es aus, nicht zu handeln, wenn dein Setup nicht kommt?
Erik Wimmer ist Gründer und CEO von Quantum Data Analytics, einem österreichischen Fintech-Unternehmen in der Startup-Phase, das sich auf automatisierten Börsenhandel und multifaktorielle Marktanalysen spezialisiert hat.
Aus den Kommentaren
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super spannend zu hören, was technisch derzeit möglich ist und was nicht, absoluter Fachmann auf seinem Gebiet 👍
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