Robin Kömel wurde Trading-Weltmeister 2025: So funktioniert sein Regelwerk aus COT-Daten und Backtesting

Vom IT-Berater zum Trading-Weltmeister

Robin Kömel hat in Frankfurt Informatik studiert und als IT-Berater und Programmierer gearbeitet – mit Trading hatte er nach eigener Aussage lange „überhaupt gar nichts am Hut“. Programmiert hat er dagegen schon mit elf Jahren. Sein älterer Bruder Adrian war über einen Praktikumsplatz ins Trading gerutscht, hatte Suricate Trading gegründet und über 40.000 Stunden Handelserfahrung gesammelt. Als Adrian 2021 verunglückte, übernahm Robin Kömel das Unternehmen gemeinsam mit seiner Mutter Carola und seinem Kollegen Carsten – und handelt bis heute Adrians Strategie weiter. 2025 gewann er damit die World Cup Championship of Futures Trading, in der nur drei Teilnehmer überhaupt positiv abschlossen.

Wie Robin Kömel das System seines Bruders rekonstruiert hat

Eine fertige Dokumentation von Adrians Strategie gab es nicht. Was es gab: Videos, Webinare, Notizen – und einen Freundeskreis, in dem viele mit genau dieser Strategie handelten. Robin Kömel und sein Team setzten das Wissen zusammen und fragten sich bei jeder verbliebenen Unklarheit, was Adrian an dieser Stelle gemacht hätte. Parallel begann Robin Kömel, das Regelwerk vollständig zu programmieren, „dass sozusagen diese letzten Unklarheiten aus der Strategie rauskommen“. Vier Jahre steckte er allein in das Backtesting-System – deutlich länger als geplant, weil unterwegs auch noch eine eigene Charting-Software dazukam. Rückblickend beschreibt er das als sein zentrales Learning: machen statt planen, weil sich der Weg ohnehin nicht durchplanen ließ.

So funktioniert Robin Kömels Rohstoff-Futures-Strategie

Märkte: hauptsächlich Rohstoff-Futures – Gold, Silber, Weizen, Orangensaft. Rohstoffe deshalb, weil US-Behörden den Markt streng regulieren und dabei Lagerbestände, Import-/Exportmengen und Positionierungen veröffentlichen.

Signal: der wöchentlich freitagabends erscheinende COT-Report. Er zeigt, wie kommerzielle Händler (Produzenten und Konsumenten wie Kellogg's) und Großspekulanten (Banken, Hedgefonds) positioniert sind. Kippt das Angebot-Nachfrage-Verhältnis, entsteht eine Trendvermutung.

Einstieg: ein bis zwei Stunden Marktanalyse am Wochenende, danach dienstags bis freitags rund zehn Minuten Blick auf die Tagescharts – gesucht werden starke, schnelle Reaktionen, keine Chartformationen.

Positionsgröße: kein fester Kontoprozentsatz, sondern abhängig vom Markt und von der Datenlage. Ein hohes Open Interest spricht für eine leicht größere Position, schlechte Daten für eine kleinere – oder dafür, den Trade ganz auszulassen.

Ausstieg: datengetrieben. Positionieren sich Produzenten und Konsumenten gegen den Trend, wird geschlossen. Ab einer gewissen Gewinnstrecke nimmt das Team bewusst Gewinne mit, „damit das Trading nicht zu emotional aufgeladen wird“.

Absicherung gegen Zufall: getestet wird ab 2010 auf einem fiktiven 200.000-Dollar-Konto ohne Zinseszins – und ein Parameter gilt nur dann als robust, wenn auch die benachbarten Werte funktionieren.

Robin Kömel als Trader: Regelwerk, Musik und Distanz zum Ranking

Im ersten WM-Jahr habe er ständig auf die anderen geschaut und sie einholen wollen – „und das funktioniert einfach nicht“. Heute schaut er nach eigener Aussage kaum noch ins Ranking: Kommt ein Signal, wird gehandelt, kommt keins, ist es eben so. Genauso wenig schaut er täglich ins Konto, weil sonst jeder abgegebene Gewinn zur emotionalen Belastung wird. Dass sich diese Distanz nicht anlesen lässt, ist ihm klar – Verluste, sagt er, muss man am eigenen Konto erlebt haben. Vor Abkürzungen warnt er entsprechend deutlich: „Ich sage immer, wer irgendwas schnell auf der Börse haben will, der wird nur schnell auf die Nase fallen.“

Als Ausgleich zum datengetriebenen Alltag nennt Robin Kömel vor allem Musik: Er spielt Klavier, komponiert eigene Lieder und Coverversionen – und programmiert nebenbei auch Dinge, die nichts mit Trading zu tun haben.