KI-Trading: Erik Wimmer verlor 40 % seines Depots
Ein Fintech-Gründer lässt eine KI zum ersten Mal allein handeln und verliert über Nacht 40 % seines Portfolios. Warum er trotzdem weiter automatisiert und wo er der Maschine bis heute nicht traut.
Erik Wimmer ließ 2023 zum ersten Mal eine KI in Echtzeit über sein Handelssystem entscheiden. Er startete sie an einem Vormittag und kam an dem Tag nicht mehr zum Nachschauen. Als er am nächsten Morgen um 6 Uhr die Monitore hochfuhr, stand sein gesamtes Portfolio 40 Prozent im Minus, während der Gesamtmarkt 10 bis 12 Prozent nachgegeben hatte. Die KI hatte im Abverkauf genau invertiert zur eigentlichen Logik gekauft und verkauft.
Erik Wimmer ist Verfahrenstechniker, Entwickler und Gründer von Quantum Data Analytics, einem österreichischen Fintech-Unternehmen für automatisierten Börsenhandel. Seine Multi-Indikatoren-Strategie stützt sich auf 312 selbst entwickelte Indikatoren, einen fixen Drawdown von minus 2,5 Prozent und eine eigene Sentiment-Analyse. Ob ein Algorithmus startet, entscheidet am Ende trotzdem ein Mensch.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Sein Regelwerk, 8 Punkte: Risiko 2 · Einstieg 2 · Routine 3 · Psychologie 1
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RegelRisikoStopp selbst auslösen statt beim Brokerminus 2,5 % Ein selbst gesetzter Stop-Loss, den der Broker nicht zog, weil der Kurs ihn im Crash einfach übersprang, war der Auslöser für den ersten eigenen Handelsalgorithmus, mit einem dynamischen Drawdown von minus 2,5 Prozent statt eines starren Kurslevels.
Zitat & Begründung
„wenn es in der Nacht crasht, den maximalen Verlust, den ich habe, sind minus zweieinhalb Prozent“ ▶ 17:15
- Sein Stopp beim Broker wurde im Crash übersprungen und nicht gezogen.
- Sein erster Algorithmus verkauft deshalb selbst, sobald die Position minus 2,5 Prozent erreicht.
- So kann er nachts ruhig schlafen, weil der größte Verlust feststeht.
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TabuRisikoKI nie frei handeln lassen40 % Verlust über NachtKlare Aussage Eine frei handelnde KI verursachte über Nacht einen Portfolioverlust von 40 Prozent, obwohl der Gesamtmarkt nur 10 bis 12 Prozent nachgab: Sie kaufte am Anfang des Abverkaufs und verkaufte am Ende, also invertiert zur eigentlichen Idee.
Zitat & Begründung
„Sie hat das invertiert betrieben. Sie hat immer am Beginn des Abverkaufs gekauft.“ ▶ 1:32:24
- Über Nacht lag sein Portfolio 40 Prozent im Minus, der Markt nur 10 bis 12 Prozent.
- Die KI kaufte Assets, die er selbst nie handeln würde, und reagierte sprunghaft auf Nachrichten.
- Er hat den Versuch danach schnell beendet.
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RätEinstiegDer Mensch entscheidet, ob gehandelt wirdKlare Aussage Erik Wimmers Kernthese: Eine KI kann ein Portfolio perfekt verwalten, aber nicht entscheiden, ob ein Handel überhaupt Sinn ergibt. „Das obliegt immer noch beim Menschen.“
Zitat & Begründung
„daraus einen Entschluss herauszuleiten, ob es Sinn macht zu handeln oder nicht. Das obliegt immer noch beim Menschen“ ▶ 1:39:31
- Eine KI kann ein Portfolio sehr gut verwalten und Stellschrauben nachziehen.
- Sie spürt aber nicht, warum gehandelt wird, und eröffnet jede mögliche Position.
- Der Mensch wartet ab, ob sich ein Signal bestätigt.
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RegelRoutineIndikatoren alle drei Monate neu wählen312 Indikatorendie 4 besten Aktuell arbeitet Quantum Data Analytics mit 312 selbst entwickelten Indikatoren. Eine KI ermittelt daraus alle drei Monate die vier treffsichersten für das aktuelle Marktverhältnis.
Zitat & Begründung
„ermittelt alle drei Monate, welche Indikatoren von diesen 312 in den letzten drei Monaten am gewinnbringendsten gewesen sind“ ▶ 1:45:37
- Er baut eigene Indikatoren, um nicht von Börsen oder Plattformen abhängig zu sein.
- Dazu gehören auch Vergleiche wie Geldmenge M2 zu Finanzierungskosten.
- Die vier besten stellt er auf den Handelsroboter ein, solange das Marktverhältnis gleich bleibt.
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RegelEinstiegStimmung mit Notenbankdaten abgleichen1,2 Mio. Beiträge pro Stunde Die Sentiment-Analyse wertet nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Social-Media-Beiträge pro Stunde aus, um echtes Marktsignal von Rauschen zu trennen.
Zitat & Begründung
„wir analysieren nur in den sozialen Netzwerken 1,2 Millionen Beiträge in der Stunde“ ▶ 1:28:04
- Sein System sammelt öffentliche Beiträge aus sozialen Netzwerken und macht daraus ein Stimmungsbild.
- Dieses Bild gleicht er mit Daten der Notenbanken ab, etwa Geldmenge und Finanzierungskosten.
- Die Stimmung war früher oft das Gegenteil dessen, was der Markt tatsächlich tat.
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SkeptischRoutineKomplexe Roboter live testen300.000 Permutationen3 Jahre im echten Betrieb Klassisches Backtesting funktioniert laut Erik Wimmer nur bei einfachen, zyklischen Handelsrobotern: Beim aktuellen Flaggschiff-Roboter mit rund 300.000 Permutationen ist es „eine DIN der Unmöglichkeit“.
Zitat & Begründung
„Und wenn man da irgendwo einen falschen Wert hat, dann funktioniert dieser Backtest nicht mehr“ ▶ 1:13:59
- Bei einfachen zyklischen Robotern mit festen Ein- und Ausstiegen funktioniert Backtesting normal.
- Sein Indikatoren-Roboter handelt im Minutentakt mit sehr vielen Einstellungen.
- Deshalb hat er ihn drei Jahre lang im echten Betrieb getestet.
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RegelRoutineJournal von Hand führenhandschriftlichKlare Aussage Sein Trading-Journal führt Erik Wimmer bis heute handschriftlich in einem Kalenderblock aus dem Jahr 2019, bewusst analog, weil erst das Aufschreiben und Nachlesen die eigenen Fehler sichtbar macht.
Zitat & Begründung
„Da ist mir das ganz ganz wichtig, dass das Journal, dass ich das händisch führe“ ▶ 52:31
- Er schreibt seine Erfahrungen in einen braunen Kalenderblock aus dem Jahr 2019.
- Erst beim Aufschreiben und Abgleichen mit früheren Einträgen erkennt er eigene Fehler.
- Ein Programm, das alles mitschreibt, bringt ihm nicht denselben Lerneffekt.
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RätPsychologieGier frisst HirnKlare Aussage Sein Motto gegen den eigenen Übermut: „Gier frisst Hirn.“
Zitat & Begründung
„wenn unser Belohnungszentrum mit Gewinnen überflutet wird, dann macht man Fehler.“ ▶ 2:07:46
- Auf einer Gewinnwelle macht Handeln Spaß und verleitet zu Fehlern.
- Er rät, „Gier frisst Hirn“ sichtbar an den Arbeitsplatz zu schreiben.
- Gibt es ein halbes Jahr nichts zu handeln, wartet ein guter Händler ab.
Meinungen von Erik Wimmer aus dem Gespräch, keine Anlageberatung. Zitate wörtlich, die Zeitmarke springt zur Stelle im Video.
Wie Erik Wimmer sein Handelssystem entwickelt hat
Erik Wimmers Weg begann mit klassischer Charttechnik, die er sich über YouTube-Videos selbst beibrachte, ergänzt um Regressionsanalysen, die er aus seiner früheren Arbeit in der Verfahrensentwicklung kannte. Mit dem freien Programm R erstellte er seine erste Regressionsanalyse für Bitcoin, saß vier Wochen an der Entwicklung und kam zu einem Ergebnis, das der positiven Stimmung in den sozialen Netzwerken widersprach, nämlich fallende Preise. Kurz darauf kam es tatsächlich zu einem starken Abverkauf. Das war der Moment, der ihn davon überzeugte, diese Form der Analyse fest in seine Arbeit zu integrieren.
2018 wechselte Erik Wimmer zu digitalen Assets, ausgelöst durch die Aussage des damaligen Fed-Präsidenten Powell, die Fed-Bilanz laufe auf Autopilot, und fasziniert von der technischen Dokumentation der Plattform Binance. Als Entwickler erkannte er sofort das Potenzial. Er konnte eigene Programme schreiben, die für ihn kauften und verkauften.
Den eigentlichen Anstoß für einen echten Handelsalgorithmus gab ausgerechnet ein Ärgernis. Ein gesetzter Stop-Loss wurde vom Broker nicht gezogen, weil der Kurs ihn einfach übersprang. Erik Wimmer entwickelte daraufhin eine Logik, die statt eines starren Kurslevels einen vordefinierten Drawdown von minus 2,5 Prozent nutzte. Kurz danach folgte der Praxistest. Der Markt gab über Nacht 16 Prozent nach, sein Algorithmus verkaufte planmäßig bei minus 2,5 Prozent ab.
Von 2018 bis 2020 investierte Erik Wimmer die meiste Zeit in die technische Basis. Rohdaten von Binance mussten erst aufbereitet werden, bevor überhaupt eine Analyse möglich war. Damals gab es keine KI, die diesen Code schrieb. Jede Zeile und jede Dokumentation musste er selbst durcharbeiten.
So funktioniert Erik Wimmers Multi-Indikatoren-Strategie
Weil ihn die bereitgestellten Standardindikatoren von Börsen und Chart-Plattformen wie TradingView abhängig machten, begann Erik Wimmer, eigene zu entwickeln. Heute umfasst sein System 312 selbst entwickelte Indikatoren, klassische Kursindikatoren ebenso wie Korrelationsindikatoren, die etwa M2-Geldmenge und Finanzierungskonditionen oder Inflationserwartungen und traditionelle Märkte gegeneinander messen.
Fixiert sind im aktuellen Handelsroboter ein Drawdown von minus 2,5 Prozent und ein Take Profit von plus 4,5 Prozent. Diese Werte haben sich laut Erik Wimmer über Jahre statistisch als optimale Einstellung für seine Handelsalgorithmen herausgestellt. Gehandelt wird nur, wenn das Sentiment stimmt. Ist es das nicht, gibt es schlicht keinen Anlass für eine Position.
Ergänzt wird die technische Ebene durch eine eigene Sentiment-Analyse. Das System trackt öffentlich zugängliche Beiträge in sozialen Netzwerken und verarbeitet nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Beiträge pro Stunde. Dazu kommen Orderbuchdaten von Binance, aus denen Erik Wimmer abliest, wo Kauf- und Verkaufsorders liegen, und damit, ob ein Markt erst noch einmal in die Knie geht, bevor er nachhaltig steigt.
Backtesting funktioniert bei diesem System aus Erik Wimmers Sicht nur eingeschränkt. Der Flaggschiff-Roboter Moray 1.5 hat rund 300.000 Permutationen an Einstellungsmöglichkeiten, und passt eine davon nicht, passen die anderen auch nicht. Neue Handelsalgorithmen testet er deshalb mit echtem Geld, und zwar in größeren Summen statt mit 100 oder 200 Euro.
Erik Wimmer als Systemdenker zwischen Frusttoleranz, Disziplin und Bauchgefühl
Erik Wimmer beschreibt sich selbst als grundsätzlich positiv und kreativ, und als jemand mit hoher Frustrationstoleranz, weil Entwicklungsarbeit oft bedeutet, lange an einem einzigen fehlenden Codezeichen zu sitzen. Sein Trading-Journal führt er bewusst analog in einem braunen Kalenderblock aus dem Jahr 2019. Erst das händische Aufschreiben und die Auseinandersetzung damit machen die eigenen Fehler aus einer anderen Perspektive sichtbar.
Genau daran hängt für ihn das Wichtigste im Handel, sich vom Markt nicht mehr treiben zu lassen. Steigt der Markt, lässt er ihn steigen. Versäumen könne man an der Börse ohnehin nur eines, nämlich den eigenen Stopp regelmäßig zu prüfen und nachzuziehen.
Diese Nüchternheit zieht sich durch das ganze Geschäftsmodell. Quantum Data Analytics versteht sich als Signalentwickler und nimmt kein Kundengeld an. Für die kommenden Jahre plant Erik Wimmer, Teile der Geschäftsführung an die eigene KI zu übertragen, 2027 teilweise, 2028 vollständig. Die zentrale Regel bleibt davon unberührt. Ob ein Algorithmus startet, entscheidet der Mensch.
Was das für dich heißt
Erik Wimmer hat 312 eigene Indikatoren entwickelt und einmal über Nacht 40 Prozent an eine KI verloren. Seine wichtigsten Regeln haben mit Technik wenig zu tun:
- Er führt sein Trading-Journal von Hand in einem Kalenderblock aus dem Jahr 2019. Wo schreibst du auf, was bei deinen Trades schiefgelaufen ist?
- Er lässt die Maschine rechnen, aber ob gehandelt wird, entscheidet am Ende ein Mensch. Entscheidest du selbst, ob ein Trade Sinn ergibt, oder folgst du einfach dem Signal?
- Er wartet, wenn es nichts zu handeln gibt, notfalls ein halbes Jahr lang. Wie lange hältst du es aus, nicht zu handeln, wenn dein Setup nicht kommt?
Seine Positionen
Welche Anlagen Erik Wimmer im Gespräch nennt: was er hält, kritisch sieht oder meidet (Stand: Aufnahme im März 2026).
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HältDigitale AssetsHandelsroboter im Minutentakt48:47 Zitat
„der Markt für digitale Assets ist ja eigentlich an sich ein sozialer Markt“
Meinungen aus dem Gespräch, keine Anlageberatung. Zitate wörtlich, die Zeitmarke springt zur Stelle im Video.
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Erik Wimmer ist Gründer und CEO von Quantum Data Analytics, einem österreichischen Fintech-Unternehmen in der Startup-Phase, das sich auf automatisierten Börsenhandel und multifaktorielle Marktanalysen spezialisiert hat.
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super spannend zu hören, was technisch derzeit möglich ist und was nicht, absoluter Fachmann auf seinem Gebiet 👍
Begriffe aus dieser Folge
Profis antworten
Lies, was Erik Wimmer dazu sagt, neben den Antworten der anderen Profis:
- Was ist dein Edge?Erik Wimmer: Technologie als Vorsprung
- Wie gehst du mit Gier und FOMO um?Erik Wimmer: „Gier frisst Hirn“, notfalls ein halbes Jahr kein Trade
- Was war dein größter Drawdown, und was hast du dann gemacht?Erik Wimmer: Seine KI machte aus 10 Prozent Marktminus 40 Prozent Verlust
- Wie viel riskierst du pro Trade?Erik Wimmer: Minus 2,5 Prozent pro Position, dann verkauft der Algorithmus
- Was machst du nach einer Verlustserie?Erik Wimmer: Ohne Gespür für den Markt bleibt er draußen
