Buchtipp aus dem Podcast
Option Volatility and Pricing von Sheldon Natenberg
Empfohlen von Thorsten Wegener.
Sheldon Natenberg begann 1982 als unabhängiger Market Maker für Aktienoptionen an der Cboe in Chicago. Drei Jahre später wechselte er als Floor Trader für Rohstoffoptionen an das Chicago Board of Trade, ab 2000 war er bis zu seinem Ruhestand 2015 Director of Education bei der Chicago Trading Company. Sein Buch über Optionen schrieb er in seiner Zeit als Händler, die zweite, erweiterte Auflage erschien Ende 2014 bei McGraw Hill.
Was die Gäste über das Buch sagen
Das Standardwerk für Market Maker
„Bücher, Sheldon Natenberg habe ich in fast jedem zweiten Video drin. Option Volatility and Pricing, ist das Standardwerk. Sheldon Natenberg war der erste, der ein Buch geschrieben hat, was eine wirklich gute Praxisrelevanz auch für die Mathematik hatte, für den Market Maker.“
Worum es geht
Das Buch erklärt, wie theoretische Bewertungsmodelle für Optionen funktionieren und wie professionelle Händler damit arbeiten. Es geht um die Grundlagen der Optionstheorie, um dynamisches Hedging, um Strategien auf Volatilität und Kursrichtung, um Risikoanalyse und das Führen von Positionen. Dazu kommen Optionen auf Aktienindex-Futures und Volatilitätskontrakte. Laut Verlag ist es bei vielen Handelshäusern das erste Buch, das neue Händler bekommen.
In Folge 41 nennt Thorsten Wegener das Buch das Standardwerk für Market Maker. Thorsten Wegener verbrachte als junger Market Maker drei Wochen am International Trading Institute in Chicago, wo auch Sheldon Natenberg unterrichtete.
Für wen es passt
Für dich, wenn du Optionen nicht nur kaufen, sondern verstehen willst, wie Market Maker sie bewerten und absichern. Es ist ein Lehrbuch über Bewertung und Risiko, keine Sammlung schneller Tipps. Thorsten Wegener zeigt das Buch in fast jedem zweiten seiner Videos.
Wenn dir das Buch gefällt
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